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dc.contributor.author | BUCIO PACHECO, CHRISTIAN | |
dc.contributor.author | DE JESUS GUTIERREZ, RAUL | |
dc.contributor.author | SOSA CASTRO, MAGNOLIA MIRIAM | |
dc.creator | BUCIO PACHECO, CHRISTIAN; 298950 | |
dc.creator | DE JESUS GUTIERREZ, RAUL; 43955 | |
dc.creator | SOSA CASTRO, MAGNOLIA MIRIAM; 387888 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T23:34:43Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T23:34:43Z | |
dc.date.issued | 2019-12-02 | |
dc.identifier.issn | 2007-9869 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/105759 | |
dc.description | Este artículo de investigación analiza el efecto de contagio financiero en los mercados de capitales del TLCAN. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del tlcan, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles. El periodo de análisis es de 2000 a 2016; tomándose tres periodos de 15 años, para los cuales se emplean ventanas móviles de diferente tamaño: a) 2000-2014 utilizando ventanas móviles de dos años siete meses, b) 2001-2015 con ventanas de un año siete meses y c) 2002-2016 con ventanas de siete meses; dichos periodos son seccionados en tres subperiodos de 5 años cada uno: pre-crisis, crisis y post-crisis. La evidencia empírica muestra notorio contagio durante el periodo de la Crisis Financiera Mundial del 2008 y su consecuente magnitud temporal. | es |
dc.description.sponsorship | Nadie | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | EconoQuantum | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Contagio | es |
dc.subject | Dependencia | es |
dc.subject | Cópulas dinámicas | es |
dc.subject | Research Subject Categories | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del tlcan de 2000 a 2016 | es |
dc.title.alternative | Contagion effect in NAFTA stock markets from 2000 to 2016: A dynamic copula approach | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Economía | es |
dc.ambito | Nacional | es |
dc.cve.CenCos | 21101 | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 5 | |
dc.relation.vol | 16 | |
dc.relation.año | 2019 | |
dc.relation.no | 2 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.18381/eq.v16i2.7072 |