Instrumento de cobertura: Heston en MexDer

NAJERA LOPEZ, MARIA DE LOURDES; DE JESUS GUTIERREZ, RAUL

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dc.contributor.author	NAJERA LOPEZ, MARIA DE LOURDES
dc.contributor.author	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
dc.creator	NAJERA LOPEZ, MARIA DE LOURDES;;3177896
dc.creator	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL; 43955
dc.date.accessioned	2022-03-10T04:41:33Z
dc.date.available	2022-03-10T04:41:33Z
dc.date.issued	2021-11-17
dc.identifier.issn	1405-0269
dc.identifier.issn	2395-8782
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/112860
dc.description.abstract	Se valida el modelo de Heston (1993) para opciones sobre MXN/USD calculando la diferencia que existe entre la prima teórica y la que emite el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Se estimaron los parámetros para el periodo 2003-2018 y se calcularon las primas de opciones europeas de compra (call) y venta (put) considerando los precios de ejercicio para el 9 de noviembre de 2018. Los resultados revelan sobrevaloración de opciones call OTM y ITM con una variación de 5.87% y 3.46% respectivamente y para opciones put OTM con un 11.41%, por lo que se ratifica que el modelo es confiable. Además se confirma que es un instrumento de cobertura para todos aquellos inversionistas expuestos al riesgo del mercado cambiario.	es
dc.language.iso	spa	es
dc.publisher	Ciencia Ergo-Sum	es
dc.rights	openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject	Precios de opción	es
dc.subject	tipo de cambio	es
dc.subject	volatilidad estocástica	es
dc.subject	Estimación paramétrica	es
dc.subject.classification	CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Instrumento de cobertura: Heston en MexDer	es
dc.type	Artículo	es
dc.provenance	Científica	es
dc.road	Verde	es
dc.organismo	Ingeniería	es
dc.ambito	Nacional	es
dc.cve.CenCos	20501	es
dc.audience	students	es
dc.audience	researchers	es
dc.type.conacyt	article
dc.identificator	5
dc.relation.doi	https://doi.org/10.30878/ces.v28n3a9

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Nombre: 10467404020_Artic ...

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Conacyt [10019]
Tecnológica y de Innovación [86]

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Título
Instrumento de cobertura: Heston en MexDer
Autor
NAJERA LOPEZ, MARIA DE LOURDES
DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
Fecha de publicación
2021-11-17
Editor
Ciencia Ergo-Sum
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Precios de opción
tipo de cambio
volatilidad estocástica
Estimación paramétrica

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