VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO FIX EN MÉXICO. ESTRUCTURAS GARCH ASIMÉTRICAS (2000-2023)

Abstract

El objeto de estudio de esta investigación se enfoca en el análisis de la volatilidad del tipo de cambio FIX, que se refiere a una tasa de cambio fija o establecida por el banco central, en el contexto de la globalización y los regímenes de tipo de cambio flexibles en México. El tema de la volatilidad en los tipos de cambio ha cobrado una relevancia creciente en el ámbito económico y financiero debido a la interconexión global y a la transición hacia regímenes de tipo de cambio más flexibles. En este contexto, la relación entre el peso mexicano y el dólar estadounidense es de particular interés, dado el significativo comercio y flujo de capitales entre México y los Estados Unidos.