MODELO DE MARKOWITZ Y SIMULACIÓN MONTE CARLO APLICADOS A UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON ACCIONES DEL IPC. 2013-2015

Abstract

El presente trabajo está conformado por cinco capítulos los cuales describiremos a continuación: El capítulo I Modelo de Markowitz para teoría de portafolios, en el que hablaremos de cómo surge y cuál es el proceso para lograr la optimización del portafolio por medio de este Modelo determinístico. El capítulo II Simulación Monte Carlo para el análisis de riesgo, en el cual haremos referencia de cómo funciona el modelo por medio del Programa anexo a Excel llamado Crystal Ball, además de las ventajas y desventajas de usarlo. El capítulo III Investigación de Operaciones, donde analizaremos a profundidad como dividir nuestros problemas de toma de decisiones con base en los tipos de problemas que se nos presentan. El Capítulo IV Mercado de Bursátil Mexicano en específico la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde se analizará cómo está integrado, además de datos relevantes de la BMV. Por último, el Capítulo V Aplicación de las Metodologías y Comparación de resultados para la optimización del portafolio. También cuenta con conclusiones en las cuáles daremos respuesta a la hipótesis de nuestro proyecto, además de que se resaltarán las ventajas del mejor análisis de riesgo y las recomendaciones para la toma de decisiones acertada. Para la presente investigación utilizamos los precios de cierre accionarios de emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con el periodo de 1 de enero de 2013 a 31 de julio de 2015, siendo 673 datos.