MODELACIÓN DE PÉRDIDA AGREGADA APLICADA A SINIESTROS DE CÁNCER DE MAMA: CASO DE UNA EMPRESA ASEGURADORA

Abstract

Este trabajo constará de cuatro secciones. La primera expone los orígenes y el desarrollo de los seguros de gastos médicos, así como la evolución de las técnicas y metodologías para cuantificar el riesgo derivado de éstos hasta lo que hoy son los modelos de pérdidas agregadas. También se mencionan varias razones por las cuales es importante para un asegurador medir este riesgo y algunas aplicaciones de los modelos de pérdidas agregadas. En la siguiente sección se encuentra el marco conceptual y teórico para el desarrollo de la modelación de la pérdida agregada, se definirán los modelos de riesgo, tanto individual como colectivo y, se mencionarán algunas características importantes de las distribuciones más utilizadas en la modelación de la pérdida agregada. Asimismo, se describirá los métodos bootstrap y estimación bayesiana, como herramientas que proveerán una medida de aproximación del error de estimación e intervalos de confianza o de probabilidad. La tercera sección consiste en la aplicación de la modelación de la pérdida agregada al caso de una empresa seguradora. Se realizarán pruebas de bondad de ajuste, mediante el apoyo de programas estadísticos, para seleccionar una función de distribución que se ajuste a los datos de severidad que serán analizados en el presente trabajo. De acuerdo a los posibles modelos resultantes, se elegirá el mejor método para aproximar la distribución de la pérdida agregada; una vez obtenida una aproximación de esta, se calcularán algunas variables de interés como el monto de reclamo promedio, el número de reclamos esperados, el monto promedio de la siniestralidad, el valor para el que un determinado porcentaje de los reclamos se encuentra por debajo de éste y la esperanza de la pérdida agregada dado que cierto valor determinado se ha superado.