POTENCIA DE LA PRUEBA ESTADISTICA DE NORMALIDAD JARQUE-BERA FRENTE A LAS PRUEBAS DE ANDERSON-DARLING, JARQUE-BERA ROBUSTA, CHI-CUADRADA, CHEN-SHAPIRO Y SHAPIRO-WILK

Abstract

La distribución normal, también llamada distribución Gaussiana, es una de las distribuciones teóricas mayormente estudiadas y utilizadas en la práctica, su importancia radica fundamentalmente en la frecuencia con la que distintas variables asociadas a fenómenos naturales y cotidianos siguen aproximadamente esta distribución (Pértegas y Fernández, 2001). En algunas áreas de estudio tales como: Economía, Finanzas, Ingeniería, Salud, Psicología, Ciencias Ambientales, Física, Astronomía, entre otras, se desarrollan estudios mediante la inferencia estadística, donde se plantea como supuesto importante la validación de normalidad. La violación del supuesto de normalidad puede tener una influencia sustancial en los resultados de las clásicas pruebas paramétricas, en particular sobre los valores del error Tipo I, Tipo II y la Potencia estadística de la prueba (Erceg-Hurn y Mirosevich, 2008).