ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA ESPERADA DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE UNA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO EN EL PERIODO ENERO 2014 – JULIO 2015

Abstract

Es importante mencionar que con el contenido de esta investigación, se pretende dar respuesta a los siguientes cuestionamientos que se plantearon: ¿Cómo será el desempeño del modelo para estimar la pérdida esperada de la SOFOM E.N.R? ¿Es posible establecer los factores que permitan la estimación de la pérdida esperada? ¿Cómo se puede estimar la probabilidad de incumplimiento de la entidad? ¿Qué variables socio-demográficas, financieras y crediticias podrían describir el incumplimiento? Este trabajo de investigación se compone de cuatro capítulos que se resumen a continuación: En el capítulo uno, se revisará de manera general los antecedentes del sistema financiero y el proceso de cómo se consolidó a través del sistema bancario. También se conceptualizarán las principales instituciones de éste y puntualmente de la SOFOM E.N.R. así como su definición, marco legal y normativo. En este capítulo también se presentará la evidencia empírica que dio pie a este estudio. En el capítulo dos se darán a conocer los principales riesgos financieros, particularmente, el riesgo de crédito así como las metodologías para su medición y las principales metodologías para calcular la probabilidad de incumplimiento. En el capítulo tres se describe la estimación de la pérdida esperada, se dará un descripción de la cartera de crédito, se presentarán las estimaciones de la exposición al 4 Loss Given Default 5 Exposure At Defaul 11 riesgo, severidad de la pérdida y probabilidad de incumplimiento, así como se darán a conocer los principales resultados. En el cuarto capítulo se presentarán las conclusiones de los resultados obtenidos.