Resumen:
Los autores utilizan los fundamentos teóricos del modelo para cuantificación del valor en riesgo (VaR), prueba estadística que proporciona una medida de la magnitud de pérdidas potenciales, debido a movimientos desfavorables del mercado cambiario en el inicio de la crisis económica, derivada de la pandemia de Covid-19 durante 2020. Para el caso de estudio, se usó una deuda hipotética en dólares que se cubre en 12 pagos de 10 mil USD, convertidos a pesos según el tipo de cambio FIX. Para tal efecto, se desarrolla un modelo para captar el impacto de la volatilidad financiera, cuantificar el valor en riesgo y brindar información oportuna, para realizar aportaciones adicionales al fondo de reserva como respuesta a los cambios desfavorables en la cotización de la divisa.
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