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Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH

Gaona Montiel, Fernando; Reyes Robles, Armando; Ramírez Cedillo, Eduardo
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/135898

Descripción:

"Las inversiones en contratos de futuros muestran un crecimiento rápido en el periodo, lo que evidencia que los individuos buscan rendimientos más altos y seguros, frente a la creciente volatilidad que ofrecen las tasas de interés y el tipo de cambio. Se
Ir a texto completo: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571709004
0186-1042

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  • Título
  • Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH
  • Editor
  • Universidad Nacional Autónoma de México
  • Tipo de documento
  • Artículo
  • Palabras clave
  • Administración y Contabilidad
  • G12
  • C16
  • C22
  • C51
  • Coberturas
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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