Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH

dc.creator	Gaona Montiel, Fernando
dc.creator	Reyes Robles, Armando
dc.creator	Ramírez Cedillo, Eduardo
dc.date	2020
dc.date.accessioned	2022-10-01T01:09:16Z
dc.date.available	2022-10-01T01:09:16Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571709004
dc.identifier	0186-1042	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/135898
dc.description	"Las inversiones en contratos de futuros muestran un crecimiento rápido en el periodo, lo que evidencia que los individuos buscan rendimientos más altos y seguros, frente a la creciente volatilidad que ofrecen las tasas de interés y el tipo de cambio. Se
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Nacional Autónoma de México
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395
dc.rights	Contaduría y Administración
dc.source	Contaduría y Administración (México) Num.1 Vol.65
dc.subject	Administración y Contabilidad
dc.subject	G12
dc.subject	C16
dc.subject	C22
dc.subject	C51
dc.subject	Coberturas
dc.title	Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH
dc.type	Artículo

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Título
Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH
Editor
Universidad Nacional Autónoma de México
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Administración y Contabilidad
G12
C16
C22
C51
Coberturas

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