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Instrumento de cobertura: Heston en MexDer

Najera López, Ma. de Lourdes; Gutiérrez, Raúl de Jesús
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/136385

Descripción:

"Se valida el modelo de Heston (1993) para opciones sobre MXN/USD calculando la diferencia que existe entre la prima teórica y la que emite el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Se estimaron los parámetros para el periodo 2003-2018 y se calcularon la
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1405-0269

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  • Título
  • Instrumento de cobertura: Heston en MexDer
  • Editor
  • Universidad Autónoma del Estado de México
  • Tipo de documento
  • Artículo
  • Palabras clave
  • Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
  • tipo de cambio
  • Precios de opción
  • estimación paramétrica
  • volatilidad estocástica
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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