Instrumento de cobertura: Heston en MexDer

dc.creator	Najera López, Ma. de Lourdes
dc.creator	Gutiérrez, Raúl de Jesús
dc.date	2021
dc.date.accessioned	2022-10-01T02:19:22Z
dc.date.available	2022-10-01T02:19:22Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10467404020
dc.identifier	1405-0269	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/136385
dc.description	"Se valida el modelo de Heston (1993) para opciones sobre MXN/USD calculando la diferencia que existe entre la prima teórica y la que emite el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Se estimaron los parámetros para el periodo 2003-2018 y se calcularon la
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Autónoma del Estado de México
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104
dc.rights	CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva
dc.source	CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.3 Vol.28
dc.subject	Multidisciplinarias (Ciencias Sociales)
dc.subject	tipo de cambio
dc.subject	Precios de opción
dc.subject	estimación paramétrica
dc.subject	volatilidad estocástica
dc.title	Instrumento de cobertura: Heston en MexDer
dc.type	Artículo

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