Resumen:
En el presente trabajo de investigación se realiza la valuación de una Nota Estructurada Call Spread. La Nota está compuesta por un bono cupón cero con tasa de rendimiento CETES
182 y un portafolio de inversión sobre una opción europea tipo Call respecto al Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC S&P BMV) y sus componentes.