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dc.contributor | Olivares Aguayo, Hector Alonso | |
dc.contributor.author | Ceron Andoney, Frida Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T00:05:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T00:05:42Z | |
dc.date.issued | 2024-10-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/141474 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se realiza la valuación de una Nota Estructurada Call Spread. La Nota está compuesta por un bono cupón cero con tasa de rendimiento CETES 182 y un portafolio de inversión sobre una opción europea tipo Call respecto al Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC S&P BMV) y sus componentes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Nota Estructurada Call Spread | es |
dc.subject | portafolio de inversión | es |
dc.subject | bono con tasa CETES 182 | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es |
dc.title | Nota estructurada como instrumento de inversión a corto plazo en México | es |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es |
dc.provenance | Académica | es |
dc.road | Verde | es |
dc.cve.progEstudios | 6 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
dc.validacion.itt | Si | es |