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dc.contributor Olivares Aguayo, Hector Alonso
dc.contributor.author Ceron Andoney, Frida Guadalupe
dc.date.accessioned 2024-10-30T00:05:42Z
dc.date.available 2024-10-30T00:05:42Z
dc.date.issued 2024-10-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11799/141474
dc.description.abstract En el presente trabajo de investigación se realiza la valuación de una Nota Estructurada Call Spread. La Nota está compuesta por un bono cupón cero con tasa de rendimiento CETES 182 y un portafolio de inversión sobre una opción europea tipo Call respecto al Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC S&P BMV) y sus componentes. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher Universidad Autónoma del Estado de México es
dc.rights openAccess es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 es
dc.subject Nota Estructurada Call Spread es
dc.subject portafolio de inversión es
dc.subject bono con tasa CETES 182 es
dc.subject.classification CIENCIAS SOCIALES es
dc.title Nota estructurada como instrumento de inversión a corto plazo en México es
dc.type Tesis de Licenciatura es
dc.provenance Académica es
dc.road Verde es
dc.cve.progEstudios 6 es
dc.modalidad Tesis es
dc.validacion.itt Si es


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Visualización del Documento

  • Título
  • Nota estructurada como instrumento de inversión a corto plazo en México
  • Autor
  • Ceron Andoney, Frida Guadalupe
  • Director(es) de tesis, compilador(es) o coordinador(es)
  • Olivares Aguayo, Hector Alonso
  • Fecha de publicación
  • 2024-10-24
  • Editor
  • Universidad Autónoma del Estado de México
  • Tipo de documento
  • Tesis de Licenciatura
  • Palabras clave
  • Nota Estructurada Call Spread
  • portafolio de inversión
  • bono con tasa CETES 182
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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