Académica: Depósitos recientes

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Contraste entre un portafolio de inversión basado en la Teoría de Portafolios de Markowitz y Algoritmos Genéticos. Caso: Emisoras que conforman el IPC de la BMV entre 2008 y 2012

RAMOS ALVAREZ, SAMUEL ALBERTO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-04-13)

El trabajo se estructuró de manera en la que queden claros los objetivos particulares del trabajo de tesis. En el primer capítulo se describe el marco teórico, en el cual se señalan los fundamentos de la Teoría de ...
Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores

DURAN BARRERA, SILVIA; ECHEVERRIA LOPEZ, OLGA LIDIA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-05-29)

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar el VaR de un portafolio de inversión, formado con instrumentos del Mercado de Capitales, utilizando las metodologías del Modelo de Precios de Títulos ...
Análisis de conglomerados de variables socioeconómicas, demográficas y financieras que se relacionan a las calificaciones crediticias asignadas por Moody’s de los municipios del Estado de México en el periodo 2007-2012

CARDOSO PINEDA, ELOISA ESTEPHANIA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-05-08)

Los objetivos específicos del presente trabajo fueron:  Explorar o confirmar las variables que tienen un mayor impacto en las calificaciones crediticias que son otorgadas mediante el uso de un análisis taxonómico.  ...
SIMULACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE LA SIEFORE BÁSICA 2. UNA PROYECCIÓN HACIA 2020, MÉXICO

FLORES REYES, ANA KAREN; SALGADO MONTERO, JOSE ALBERTO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-02-15)

La presente investigación está conformada en cuatro capítulos, en el capítulo 1 se presenta el Marco Teórico y Referencial de las pensiones. En éste se describe en forma general el análisis de las pensiones desde su creación ...
CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO (VAR) PARA UN PORTAFOLIO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE OPTIMIZADO CON LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ

SALGADO MERCADO, MARIA GUADALUPE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013-11-04)

La estructura empleada para la realización de este trabajo consta de tres capítulos. El Capítulo 1, brinda un panorama del Sistema Financiero Mexicano, se estudian los dos sectores por los que está constituido, el Sector ...
UN COMPARATIVO ENTRE LAS METODOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN ENTRE EL MODELO DE MARKOWITZ Y EL MÉTODO DE SIMULACIÓN MONTE CARLO CON ACCIONES PERTENECIENTES AL IPC: 2007 – 2012

OLVERA REBOLLEDO, EMILIO DAVID; ZENTENO JIMENEZ, JOSHUA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013-09-11)

El contenido de esta investigación se encuentra dividido en cuatro capítulos y finalmente conclusiones, el contenido se describe a continuación: Capitulo I. Marco Teórico y Referencial sobre el modelo de Markowitz y sus ...
MODELACIÓN DE PÉRDIDA AGREGADA APLICADA A SINIESTROS DE CÁNCER DE MAMA: CASO DE UNA EMPRESA ASEGURADORA

GARCIA RENDON, MARIA STRAULINO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-02-08)

Este trabajo constará de cuatro secciones. La primera expone los orígenes y el desarrollo de los seguros de gastos médicos, así como la evolución de las técnicas y metodologías para cuantificar el riesgo derivado de éstos ...
MODELO DE REGRESIÓN Y ESTADÍSTICA, PARA LA SINIESTRALIDAD DE AUTOS DE UNA EMPRESA, DENTRO DE LA VIGENCIA 2012 – 2013

GARCIA LUNA CASTILLO, ANA LAURA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-09-30)

Lo antes mencionado es el objetivo del trabajo, sin embargo a lo largo de las siguientes páginas, mencionaremos temas de suma importancia para comprender mejor el entorno y contexto del seguro y la importancia y relación ...
UN COMPARATIVO ENTRE LAS PRINCIPALES CAUSAS ECONÓMICAS QUE ORIGINARON LAS CRISIS DE EUROPA Y AMÉRICA: 1990-2012

FRANCISCO GARCIA, AMERICA ITZEL; ROMERO ROMERO, LINA NOEMI (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-09-03)

El periodo de tiempo que se ha seleccionado para llevar a cabo este análisis es el comprendido entre 1990-2012 ya que es un periodo, en donde los países han tenido en algunos años estabilidad económica, pero en otros han ...
Modelo de tarificación y análisis del estado de resultados para un Seguro de Vida Universal Nivelado

ESQUIVEL MERCADO, ALMA DELIA; VERDUZCO MEJIA, JUAN MANUEL (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-05-30)

El propósito es presentar criterios generales respecto a la cobertura de inversión de las reservas técnicas, los cuales puedan variar, dependiendo de la naturaleza de su mercado, así como de las políticas públicas que rigen ...
EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO: PROYECTO ACTUAHORRA 5.10.

AGUILAR MALDONADO, EYNER RUBEN; LOPEZ REBOLLAR, MILTER; VELAZQUEZ JIMENEZ, ALONSO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-04-12)

Este trabajo de tesis nace de la observación de que actualmente los sistemas de financiamiento para el desarrollo académico, profesional y de posgrado, son nulos o muy precarios en el sistema educativo mexicano, es decir, ...
LAS OPERACIONES DE REASEGURO; SU ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR ASEGURADOR MEXICANO

ALVAREZ ESPINOSA, JAIME HUMBERTO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-09-09)

En el capítulo uno, se presenta una breve introducción del reaseguro, considerando sus antecedentes, sus actores tales como las compañías de seguros o cedentes del reaseguro, los reaseguradores y los intermediarios o ...
COMPARACIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO USANDO LAS METODOLOGÍAS DELTA-NORMAL, MONTE CARLO Y STRESS TESTING PARA UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN ÓPTIMO

ORTEGA SANCHEZ, WILIBALDO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-09-23)

Analizar y comparar el VaR de un portafolio de inversión, formado con instrumentos del Mercado de Capitales utilizando la metodología del Delta-Normal, Monte Carlo y Stress Testing. Estudiar el modelo de carteras ...
CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE CAPITALES

TOPETE JARAMILLO, CRISTINA BERENICE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-08-11)

este trabajo cumplirá con objetivos específicos, relacionados con el contexto que da lugar al concepto de Valor en Riesgo, estos objetivos son los siguientes:  Conocer el marco jurídico por el cual se rige; así como, los ...
MODELO DE MARKOWITZ Y SIMULACIÓN MONTE CARLO APLICADOS A UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON ACCIONES DEL IPC. 2013-2015

DOMINGUEZ MONDRAGON, ADRIANA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-11-26)

El presente trabajo está conformado por cinco capítulos los cuales describiremos a continuación: El capítulo I Modelo de Markowitz para teoría de portafolios, en el que hablaremos de cómo surge y cuál es el proceso para ...
CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO CON RIESGO MENOR AL RIESGO DE MERCADO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ

MEJIA MARTINEZ, AURORA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013-07-14)

Ya sabemos que existen diversas opciones de inversión, y que los portafolios de inversión ayudan a disminuir en gran medida el riesgo de pérdida en una inversión, ahora lo que necesitamos saber es como medir el riesgo ...
Factores que determinan la pobreza en el Estado de México para 2012, a través de un Modelo Probabilístico

ESPINOZA LOPEZ, VICTOR EMANUEL (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-05-28)

Uno de los métodos que ejemplifica el estudio de más de una variable para el análisis es el método de necesidades básicas insatisfechas, que evalúa las carencias de los integrantes del hogar en el entorno en el que se ...
LAS EMPRESAS MULTINACIONALES FINANCIERAS EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

CASTILLO LOPEZ, MARIA GUADALUPE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-09-13)

Para lograr los objetivos planteados es necesario consultar diversas fuentes de información, las cuales primordialmente son: Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), CEPAL, Asociación ...
VALOR EN RIESGO CONDICIONAL COMO ALTERNATIVA PARA MEDIR EL RIESGO DE MERCADO EN LOS FONDOS DE PENSIONES EN MÉXICO

RIOS GOMEZ, CESAR (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-02-08)

La imperante necesidad de contar con una herramienta confiable y precisa que ayude a la administración del riesgo de mercado, ha motivado la investigación y el desarrollo de diferentes metodologías; sin embargo, los métodos ...
Diagnóstico del Clima Organizacional en el Sistema de Gestión de Calidad. Estudio de caso Dirección de Servicios al Universitario 2013.

CHAPARRO CAMPOS, MONICA MARILU; RIVERA VERGARA, SANDRA LUZ; RUIZ ORTA, MARYBEL (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-10-31)

De esta forma el presente documento se desarrolla en 4 capítulos, los cuales se integran de la siguiente manera: en el primer capítulo se hace referencia a la importancia de la Teoría del Caos a través de la cual se sustenta ...

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