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| Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores | 205 |
| octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | |
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| Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
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| Tesis Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.pdf | 501 |
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| Estados Unidos | 45 |
| Alemania | 39 |
| México | 35 |
| Perú | 16 |
| Canadá | 12 |
| Rusia | 8 |
| China | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Guatemala | 3 |
| España | 2 |
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| Kiez | 36 |
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| Mexico | 12 |
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