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| Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores | 212 |
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
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| Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
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| Tesis Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.pdf | 506 |
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| Estados Unidos | 51 |
| Alemania | 39 |
| México | 35 |
| Perú | 16 |
| Canadá | 12 |
| Rusia | 8 |
| China | 5 |
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| España | 2 |
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